Ekonometri Alanında Uluslararası Araştırmalar - 3

Kitap toplam altı bölümden oluşmaktadır. Bu bölümlerde, ekonometrik analizlerde sıklıkla başvurulan yatay kesit bağımlılığı, Augmented Dickey-Fuller (ADF) ve Phillips-Perron (PP) birim kök testleri, Granger nedensellik testi, durağanlık ve eşbütünleşme testleri gibi temel yöntemlerin yanı sıra; Panel Birim kök , panel veri analizi, doğrusa olmayan birim kök analizleri (Sollis, Kruse gibi), BDS Testi, Metin Madenciliği, Duygu Analizi, Markov Rejim Değişim Modeli, Kao, Westerlund Panel Eşbütünleşme Testleri, MG, CCEMG ve AMG Panel Eşbütünleşme Testleri, Fourier Toda Yamamato Nedensellik Testi, Mekansal Panel Veri Analizi, Dumitrescu-Hurlin Panel Nedensellik Testi gibi güncel ve ileri düzey yöntemlere ilişkin uygulamalı çalışmalara da yer verilmektedir.
Eserde, Dünya Bankası, Merkez Bankası, OECD ve benzeri ulusal ve uluslararası veri kaynaklarından elde edilen veri setleri kullanılarak gerçekleştirilen ampirik analizler bulunmaktadır. Bu analizler; iktisadi kalkınma değişkenleri, nüfus, Karbon di Oksit emisyonu, yenilenebilir enerji, sağlık harcamaları, yolsuzluk, orman rantları, gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH), kentleşme, finansal piyasalar, piyasa portföyü, dış ticaret, teknoloji, çevresel sürdürülebilirlik, yenilenebilir enerji, ekonomik büyüme, risk yönetimi ve üretim gibi geniş bir konu yelpazesini kapsamaktadır.